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大庄家网站上证5年期国债交易型开放式指数证券

 

  基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  在投资本基金前,投资人应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购或申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资人自行负担。

  根据基金合同的相关规定,本基金每日可设定申购份额、赎回份额上限,对于超出设定份额上限的申购、赎回申请,基金管理人有权予以拒绝。

  本基金采用优化抽样复制法跟踪标的指数,但由于基金费用、交易成本、组合持仓与标的指数成份券之间存在差异、基金估值方法与指数成份券取价规则之间存在差异等因素,可能造成本基金实际收益率与指数收益率存在偏离。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  本次招募说明书更新事由为基金经理变更,更新内容截止日为 2019 年 12 月 25 日。本

  招募说明书所载其他内容截止日为 2019 年 3 月 5 日,投资组合报告为 2018 年 4 季度报告,

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他法律法规的有关规定以及《上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

  基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

  本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不一致之处,均以基金合同为准。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  4.基金合同:指《上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

  5.托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

  6.招募说明书或本招募说明书:指《上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其定期的更新

  7.基金份额发售公告:指《上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金份额发售公告》

  8.上市交易公告书:指《上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金份额上市交易公告书》

  9.法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

  10.《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议

  通过,自 2004 年 6 月 1 日起实施并经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委

  员会第三十次会议修订的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

  11.《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投

  12.《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券

  13.《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集

  14.《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施

  的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

  15. 交易型开放式指数证券投资基金:指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”

  16.联接基金:指将其绝大部分基金财产投资于本基金,与本基金的投资目标相似,紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方式的基金

  19.中国:指中华人民共和国,就本招募说明书而言,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区

  20.基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

  22.机构投资者:指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

  23.合格境外机构投资者:指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者

  24.投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

  28.代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构,包括发售代理机构和申购赎回代理券商

  29.发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构

  30.申购赎回代理券商:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管理人指定的,在基金合同生效后代理办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公司

  32.登记结算业务:指《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管和结算及相关业务

  34.基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3 个月

  35.基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期

  38.T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日

  41.认购:指在基金募集期内,投资人按基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

  42.发售:指在本基金募集期内,销售机构向投资人销售本基金基金份额的行为

  43.申购:指基金合同生效后,大庄家网站,投资人根据基金合同和招募说明书的规定,以申购赎回清单规定的申购对价向基金管理人购买基金份额的行为

  44.赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件,向基金管理人申请将基金份额兑换为基金合同约定的对价资产的行为

  45.申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件

  46.申购对价:指投资人申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

  47.赎回对价:指投资人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

  49.标的指数:指中证指数有限公司编制并发布的上证 5 年期国债指数及其未来可能发生的变更

  50.优化抽样复制法:一种跟踪指数的方法。通过对标的指数中各成份债券的历史数据和相关指标进行分析和优化,选择适当数目的债券构建组合,达到复制指数的目的

  51.现金替代:指申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金

  52.现金差额:指最小申购、赎回单位的资产净值与按基金合同约定的估值方法计算的最小申购、赎回单位中的组合证券价值和现金替代之差;投资人申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算

  53.最小申购、赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍

  54.预估现金部分:指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值,预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结

  55.基金份额折算:指基金管理人根据基金合同的规定将基金份额持有人的基金份额进行变更登记的行为

  57.基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额

  59.基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

  62.基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

  63.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

  64.指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体

  住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室

  办公地址:上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层

  截至 2019 年 3 月 5 日,本基金管理人共管理 100 只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长

  灵活配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括 2 只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300 指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型而来)、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金(由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来,国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来)、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)(由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来)、上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金(由国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更名而来)、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证券投资基金(由金鑫证券投资基金转型而来)、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金、国

  泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰民福保本混合型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来)、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)(由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来,国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来)、国泰民利保本混合型证券投资基金、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来)、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰润鑫纯债债券型证券投资基金、国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金(由国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来)、国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰量化价值精选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金(由国泰新目标收益保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰丰

  盈纯债债券型证券投资基金、国泰量化策略收益混合型证券投资基金(由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来,国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来)、国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹿混合型证券投资基金(由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰消费优选股票型证券投资基金。另外,本基金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基

  金资产管理人资格,目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日,本基金

  管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日,本基金管理人成为首批获准开展特

  定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。

  陈勇胜,董事长,硕士研究生,高级经济师。1982 年 1 月至 1992 年 10 月在中国建设银

  行总行工作,历任综合计划处、资金处副处长、国际结算部副总经理(主持工作)。1992 年

  11 月至 1998 年 2 月任国泰证券有限公司国际业务部总经理,公司总经理助理兼北京分公司总

  建投信托有限责任公司任纪委书记,2015 年 3 月至 2016 年 8 月,在中建投信托有限责任公司

  任监事长。2016 年 8 月至 11 月,在建投投资有限责任公司、建投传媒华文公司任监事长、纪

  委书记。2016 年 11 月起调入国泰基金管理有限公司任公司党委书记,2017 年 3 月起任公司

  方志斌,董事,硕士研究生。2005 年 7 月至 2008 年 7 月,任职宝钢国际经营财务部。2008

  年 7 月至 2010 年 2 月,任职金茂集团财务总部。2010 年 3 月至今,在中国建银投资有限责任

  公司工作,历任长期股权投资部助理业务经理、业务经理,战略发展部业务经理、处长。2014

  张瑞兵,董事,博士研究生。2006 年 7 月起在中国建银投资有限责任公司工作,先后任

  股权管理部业务副经理、业务经理,资本市场部业务经理,策略投资部助理投资经理,公开市场投资部助理投资经理,战略发展部业务经理、组负责人,战略发展部处长,现任战略发

  游一冰,董事,大学本科,英国特许保险学会高级会员(FCII)及英国特许保险师(Chartered Insurer)。1989 年至 1994 年任中国人民保险公司总公司营业部助理经理;1994

  年至 1996 年任中国保险(欧洲)控股有限公司总裁助理;1996 年至 1998 年任忠利保险有限

  公司英国分公司再保险承保人;1998 年至 2017 年任忠利亚洲中国地区总经理;2002 年至今任中意人寿保险有限公司董事;2007 年至今任中意财产保险有限公司董事;2007 年至 2017年任中意财产保险有限公司总经理;2013 年至今任中意资产管理有限公司董事;2017 年至今任忠利集团大中华区股东代表。2010 年 6 月起任公司董事。

  丁琪,董事,硕士,高级政工师。1994 年 7 月至 1995 年 8 月,在西北电力集团物资总公

  司任财务科职员。1995 年 8 月至 2000 年 5 月,在西北电力集团财务有限公司任财务部干事。

  2000 年 6 月至 2005 年 8 月,在国电西北公司财务部任成本电价处干事、资金运营处副处长。

  2005 年 8 月至 2012 年 10 月,在中国电力财务有限公司西北分公司任副总经理(主持工作)、

  总经理、党组副书记。2012 年 10 月至 2014 年 11 月,在中国电力财务有限公司华中分公司任

  总经理、党组副书记。2014 年 11 月至今,在中国电力财务有限公司任副总经理、党组成员、党委委员。2019 年 4 月起任公司董事。

  周向勇,董事,硕士研究生,23 年金融从业经历。1996 年 7 月至 2004 年 12 月在中国建

  设银行总行工作,先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004 年 12 月至 2011 年 1

  月在中国建银投资有限责任公司工作,任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。2011 年

  1 月加入国泰基金管理有限公司,任总经理助理,2012 年 11 月至 2016 年 7 月任公司副总经

  王军,独立董事,博士研究生,教授。1986 年起在对外经济贸易大学法律系、法学院执教,先后任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、院长,兼任全国法律专业学位研究生教育指导委员会委员、国际贸易和金融法律研究所所长、中国法学会国际经

  济法学研究会副会长、中国法学会民法学研究会常务理事、中国法学教育研究会第一届理事会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、大连仲裁委员会仲裁员等职。2013 年起兼任金诚信矿业管理股份有限公司(目

  前已上市)独立董事,2015 年 5 月起兼任北京采安律师事务所兼职律师。2010 年 6 月起任公

  常瑞明,独立董事,大学学历,高级经济师。1980 年起在工商银行工作,历任河北沧州市支行主任、副行长;河北省分行办公室副主任、信息处处长、副处长;河北保定市分行行长、党组副书记、书记;河北省分行副行长、行长、党委书记;2004 年起任工商银行山西省分行行长、党委书记;2007 年起任工商银行工会工作委员会常务副主任;2010 年至 2014 年任北京银泉大厦董事长。2014 年 10 月起任公司独立董事。

  黄晓衡,独立董事,硕士研究生,高级经济师。1975 年 7 月至 1991 年 6 月,在中国建设

  银行江苏省分行工作,先后任职于计划处、信贷处、国际业务部,历任副处长、处长。1991

  任中国建设银行纽约代表处首席代表。1994 年 7 月至 1999 年 3 月,在中国建设银行总行工作,

  历任国际部副总经理、资金计划部总经理、会计部总经理。1999 年 3 月至 2010 年 1 月,在中

  国国际金融有限公司工作,历任财务总监、公司管委会成员、顾问。2010 年 4 月至 2012 年 3

  月,任汉石投资管理有限公司(香港)董事总经理。2013 年 8 月至 2016 年 1 月,任中金基金

  吴群,独立董事,博士研究生,高级会计师。1986 年 6 月至 1999 年 1 月在中国财政研究

  院研究生部会计教研室工作,历任讲师、副研究员、副主任、主任。1991 年起兼任中国财政

  研究院研究生部(财政部财政科研所研究生部)硕士生导师。1999 年 1 月至 2003 年 6 月在沪

  江德勤北京分所工作,历任技术部/企业风险管理部高级经理、总监,管理咨询部总监。2003

  年 6 月至 2005 年 11 月,在中国电子产业工程有限公司工作,担任财务部总经理。2014 年 9

  月至 2016 年 7 月任中国上市公司协会军工委员会副会长,2016 年 8 月至 2018 年 1 月任中国

  上市公司协会军工委员会顾问。2005 年 11 月至 2016 年 7 月在中国电子信息产业集团有限公

  司工作,历任审计部副主任、资产部副主任(主持工作)、主任。2012 年 3 月至 2016 年 7 月,

  担任中国电子信息产业集团有限公司总经济师。2003 年 1 月至 2016 年 11 月,在中国电子信

  息产业集团有限公司所投资的境内外多个公司担任董事、监事。2017 年 5 月起兼任首约科技(北京)有限公司独立董事。2017 年 10 月起任公司独立董事。

  梁凤玉,监事会主席,硕士研究生,高级会计师。1994 年 8 月至 2006 年 6 月,先后于建

  设银行辽宁分行国际业务部、人力资源部、葫芦岛市分行城内支行、葫芦岛市分行计财部、葫芦岛市分行国际业务部、建设银行辽宁分行计划财务部工作,任业务经理、副行长、副总

  经理等职。2006 年 7 月至 2007 年 3 月在中国建银投资有限责任公司财务会计部工作。2007

  银投资有限责任公司财务会计部任高级经理。2012 年 9 月至 2014 年 8 月在建投投资有限责任

  刘锡忠,监事,研究生。1989 年 2 月至 1995 年 5 月,中国人民银行总行稽核监察局主任

  科员。1995 年 6 月至 2005 年 6 月,在华北电力集团财务有限公司工作,历任部门经理、副总

  经理。2005 年 7 月起在中国电力财务有限公司工作,历任华北分公司副总经理、纪检监察室主持工作、风险管理部主任、资金管理部主任、河北业务部主任,现任风险管理部主任。2017年 3 月起任公司监事。

  邓时锋,监事,硕士研究生。曾任职于天同证券。2001 年 9 月加盟国泰基金管理有限公

  司,历任行业研究员、基金经理助理,2008 年 4 月至 2018 年 3 月任国泰金鼎价值精选混合型

  证券投资基金的基金经理,2009 年 5 月至 2018 年 3 月任国泰区位优势混合型证券投资基金(原

  国泰区位优势股票型证券投资基金)的基金经理,2013 年 9 月至 2015 年 3 月任国泰估值优势

  股票型证券投资基金(LOF)的基金经理,2015 年 9 月至 2018 年 3 月任国泰央企改革股票型

  倪蓥,监事,硕士研究生。1998 年 7 月至 2001 年 3 月,任新晨信息技术有限责任公司项

  目经理。2001 年 3 月加入国泰基金管理有限公司,历任信息技术部总监、运营管理部总监,现任公司总经理助理。2017 年 2 月起任公司职工监事。

  宋凯,监事,大学本科。2008 年 9 月至 2012 年 10 月,任毕马威华振会计师事务所上海

  分所助理经理。2012 年 12 月加入国泰基金管理有限公司,历任审计部总监助理、纪检监察室副主任,现任审计部总监、风险管理部总监。2017 年 3 月起任公司职工监事。

  李辉,大学本科,19 年金融从业经历。1997 年 7 月至 2000 年 4 月任职于上海远洋运输

  至 2010 年 3 月任职于星展银行。2010 年 4 月加入国泰基金管理有限公司,先后担任财富大学

  负责人、总经理办公室负责人、人力资源部(财富大学)及行政管理部负责人,2015 年 8 月

  至 2017 年 2 月任公司总经理助理,2017 年 2 月起担任公司副总经理。

  封雪梅,硕士研究生,21 年金融从业经历,曾就职于中国工商银行北京分行营业部、大

  成基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司,2015 年 1 月至 2018 年 7 月在国寿安保基

  金管理有限公司工作,任总经理助理,2018 年 7 月加入国泰基金管理有限公司,担任公司副总经理。

  李永梅,博士研究生学历,硕士学位,20 年金融从业经历。1999 年 7 月至 2014 年 2 月

  就职于中国证监会陕西监管局,历任稽查处副主任科员、主任科员、行政办公室副主任、稽

  查二处副处长等;2014 年 2 月至 2014 年 12 月就职于中国证监会上海专员办,任副处长;2015

  年 1 月至 2015 年 2 月就职于上海申乐实业控股集团有限公司,任副总经理;2015 年 2 月至

  2016 年 3 月就职于嘉合基金管理有限公司,2015 年 7 月起任公司督察长;2016 年 3 月加入国

  泰基金管理有限公司,担任公司督察长,2019 年 3 月起转任公司副总经理。

  刘国华,博士研究生,25 年金融从业经历。曾任职于山东省国际信托投资公司、万家基金管理有限公司;2008 年 4 月加入国泰基金管理有限公司,先后担任产品规划部总监、公司首席产品官、公司首席风险官,2019 年 3 月起担任公司督察长。

  艾小军,硕士,18 年证券基金从业经历。2001 年 5 月至 2006 年 9 月在华安基金管理有

  限公司任量化分析师;2006 年 9 月至 2007 年 8 月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师;

  2007 年 9 月至 2007 年 10 月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007 年 10 月加入国泰

  基金管理有限公司,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014 年 1 月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰

  上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2015 年 3 月起兼任国泰

  深证 TMT50 指数分级证券投资基金的基金经理,2015 年 4 月起兼任国泰沪深 300 指数证券投

  资基金的基金经理,2016 年 4 月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2016 年 7 月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券

  公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2017 年 3 月至 2017 年 5 月任国泰保本混合

  型证券投资基金的基金经理,2017 年 3 月至 2018 年 12 月任国泰策略收益灵活配置混合型证

  券投资基金的基金经理,2017 年 3 月起兼任国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2017 年 4 月起兼任国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2017年 5 月起兼任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰保本混合型证券投资基金

  变更而来)的基金经理,2017 年 5 月至 2018 年 7 月任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资

  基金的基金经理,2017 年 8 月起至 2019 年 5 月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资

  基金的基金经理,2018 年 5 月起兼任国泰量化成长优选混合型证券投资基金的基金经理,2018

  年 5 月至 2019 年 7 月任国泰量化价值精选混合型证券投资基金的基金经理,2018 年 8 月至

  2019 年 4 月任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018 年 12 月至 2019

  年 3 月任国泰量化策略收益混合型证券投资基金(由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资

  基金变更而来)的基金经理,2019 年 4 月至 2019 年 11 月任国泰沪深 300 指数增强型证券投

  资基金(由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型而来)的基金经理,2019 年 5 月

  至 2019 年 11 月任国泰中证 500 指数增强型证券投资基金(由国泰宁益定期开放灵活配置混

  合型证券投资基金变更注册而来)的基金经理,2019 年 5 月起兼任国泰 CES 半导体行业交易

  型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019 年 7 月起兼任上证 5 年期国债交易型开放式指

  数证券投资基金、上证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019 年 8 月起兼任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019 年 9 月起兼任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2017 年 7 月起任投资总监(量化)、金融工程总监。

  王玉,硕士研究生,3 年证券基金从业经历。曾任职于光大银行上海分行。2016 年 1 月

  加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2019 年 12 月起任上证 5 年期国债

  交易型开放式指数证券投资基金和上证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

  本基金自成立之日起至 2015 年 6 月 24 日由张一格担任基金经理,自 2015 年 6 月 25 日

  军担任基金经理,自 2019 年 12 月 25 日起至今由艾小军和王玉共同担任基金经理。

  本基金管理人设有公司投资决策委员会,其成员在公司高级管理人员、投研部门负责人及业务骨干等相关人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任成员,督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同,审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则,以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等。

  1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

  4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

  7、计算并公告基金资产净值与基金份额净值,确定基金份额申购、赎回价格/对价;

  9、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金

  11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

  1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。

  2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:

  3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

  (7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

  (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;

  4、基金管理人承诺严格遵守基金合同的规定,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反基金合同行为的发生。

  1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

  3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,且不利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

  基金管理人为防范和化解经营运作中面临的风险,保证经营活动的合法合规和有效开展,制定了一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施,形成了公司完整的内部控制体系。该内部控制体系涵盖了内部会计控制、风险管理控制和监察稽核制度等公司运营的各个方面,并通过相应的具体业务控制流程来严格实施。

  1)全面性原则:内部风险控制必须覆盖公司所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节;

  2)独立性原则:公司设立独立的稽核监察部门,稽核监察部门保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门内部风险控制工作进行稽核和检查;

  3)相互制约原则:公司及各部门在内部组织结构的设计上形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系;

  4)保持与业务发展的同等地位原则:公司的发展必须建立在风险控制制度完善和稳固的基础上,内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上;

  5)定性和定量相结合原则:建立完备风险控制指标体系,使风险控制更具客观性和操作性。

  公司根据国家有关法律法规和财务会计准则的要求,建立了完善的内部会计控制制度,

  实现了职责分离和岗位相互制约,确保会计核算的真实、准确、完整,并保证各基金会计核算和公司财务管理的相互独立,保护基金资产的独立、安全。

  公司为有效控制管理运营中的风险,建立了一整套完整的风险管理控制制度,其内容由一系列的具体制度构成,主要包括:岗位分离和空间分离制度、投资管理控制制度、信息技术控制、营销业务控制、信息披露制度、资料保全制度和独立的稽核制度、人力资源管理以及相应的业务控制流程等。通过这些控制制度和流程,对公司面临的投资风险和管理风险进行有效的控制。

  公司实行独立的监察稽核制度,通过对稽核监察部门充分授权,对公司执行国家有关法律法规情况、以及公司内部控制制度的遵循情况和有效性进行全面的独立监察稽核,确保公司经营的合法合规性和内部控制的有效性。

  公司经过多年的管理实践,建立了良好的控制环境,以保证内部会计控制和管理控制的有效实施,大庄家网站主要包括科学的公司治理结构、合理的组织结构和分级授权、注重诚信并关注风险的道德观和经营理念、独立的监察稽核职能等方面。

  1)公司建立并完善了科学的治理结构,目前有独立董事 4 名。董事会下设提名及资格审查委员会、薪酬委员会、考核委员会等专业委员会,对公司重大经营决策和发展规划进行决策及监督;

  2)在组织结构方面,公司设立的执行委员会、投资决策委员会、风险管理委员会等机构分别负责公司经营、基金投资和风险控制等方面的决策和监督控制。同时公司各部门之间有明确的授权分工和风险控制责任,既相互独立,又相互合作和制约,形成了合理的组织结构、决策授权和风险控制体系;

  3)公司一贯坚持诚信为投资人服务的道德观和稳健经营的管理理念。在员工中加强职业道德教育和风险观念,形成了诚信为本和稳健经营的企业文化;

  4)公司稽核监察部门拥有对公司任何经营活动进行独立监察稽核的权限,并对公司内部控制措施的实施情况和有效性进行评价和提出改进建议。

  公司建立了完善的内部会计控制,保证基金核算和公司财务核算的独立性、全面性、真实性和及时性。

  首先,公司根据国家有关法律法规、有关会计制度和准则,制定了完善的公司财务制度、基金会计制度以及会计业务控制流程,做好基金业务和公司经营的核算工作,真实、完整、准确地记录和反映基金运作情况和公司财务状况。

  其次,公司将基金会计和公司财务核算从人员上、空间上和业务活动上严格分开,保证两者相互独立,各基金之间做到独立建账、独立核算,保证基金资产和公司资产之间、以及各基金资产之间的相互独立性。

  公司建立了严格的岗位职责分离控制、凭证与记录控制、资产接触控制、独立稽核等制度,确保在基金核算和公司财务管理中做到对资源的有效控制、有关功能的相互分离和各岗位的相互监督等。

  另外公司还建立了严格的财务管理制度,执行严格的预算管理和财务费用审批制度,加强成本控制和监督。

  岗位分离和空间隔离制度:为保证各部门的相对独立性,公司建立了明确的岗位分离制度;同时实行空间隔离制度,建立防火墙,充分保证信息的隔离和保密;

  投资管理业务控制:通过建立完整的研究业务控制、投资决策控制、交易业务控制,完善投资决策委员会的投资决策职能和风险管理委员会的风险控制职能,实行投资总监和基金经理分级授权制度和股票池制度,进行集中交易,以及风险管理部对投资交易实时监控等,加强投资管理控制,做到研究、投资、交易、风险控制的相互独立、相互制约和相互配合,有效控制操作风险;建立了科学先进的投资风险量化评估和管理体系,控制投资业务中面临的市场风险、集中风险、流动性风险等;建立了科学合理的投资业绩绩效评估体系,对投资管理的风险和业绩进行及时评估和反馈;

  信息技术控制:为保证信息技术系统的安全稳定,公司在硬件设备运行维护、软件采购维护、网络安全、数据库管理、危机处理机制等方面均制定实施了完善的制度和控制流程;

  营销业务控制:公司制定了完善的市场营销、客户开发和客户服务制度,以保证在营销业务中对有关法律法规的遵守,以及对经营风险的有效控制;

  信息披露控制和资料保全制度:公司制定了规范的信息披露管理办法,保证信息披露的及时、准确和完整;在资料保全方面,建立了完善的信息资料保全备份系统,以及完整的会

  独立的监察稽核制度:稽核监察部门有权对公司各业务部门工作进行稽核检查,并保证稽核的独立性和客观性。

  公司风险管理委员会首先从总体上制定了公司风险控制制度,对公司面临的主要风险进行辨识和评估,制定了风险控制原则。在风险管理委员会总体方针指导下,各部门根据各自业务特点,对业务活动中存在的风险点进行了揭示和梳理,有针对性地建立了详细的风险控制流程,并在实际业务中加以控制。

  公司稽核监察部门在进行风险评估的基础上,对公司各业务活动中内部控制措施的实施情况进行定期和不定期的监察稽核,重点是业务活动中风险暴露程度较高的环节,以确保公司经营合法合规、以及内部控制制度的有效遵循。

  在确保现有内部控制制度实施情况的基础上,公司会根据新业务开展和市场变化情况,对内部控制制度进行及时的更新和调整,以适应公司经营活动的变化。公司稽核监察部门在对内部控制制度的执行情况进行监察稽核的基础上,也会重点对内部控制制度的有效性进行评估,并提出相应改进建议。

  公司建立了有效的内部控制制度实施报告流程,各部门对于内部控制制度实施过程中出现的失效情况须及时向公司高级管理层和稽核监察部门报告,使公司高级管理层和稽核监察部门及时了解内部控制出现的问题并作出妥善处理。

  稽核监察部门在对内部控制实施情况的监察中,对发现的问题均立即向公司高级管理层报告,并提出相应的建议,对于重大问题,则通过督察长及时向公司董事长和中国证监会报告。同时稽核监察部门定期出具独立的监察稽核报告,直接报公司董事长和中国证监会。

  基金管理人保证以上关于内部控制制度的披露真实、准确,并承诺基金管理人将根据市场变化和业务发展不断完善内部控制制度,切实维护基金份额持有人的合法权益。

  中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,

  总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939),于 2007 年

  3.08%。上半年,本集团盈利平稳增长,利润总额较上年同期增加 93.27 亿元至 1,814.20 亿

  2017 年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017 年中国最佳银行”,美国《环球金融》“2017 最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017 年中国最佳数字银行”、“2017 年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017 最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017 全球银行 1000 强”中列第 2

  位;在美国《财富》“2017 年世界 500 强排行榜”中列第 28 名。

  中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工 315 余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。

  纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信

  贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2018 年二季度末,中国建设银行已托管 857 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5 年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项,并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在 2017 年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

  作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权

  中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。

  资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

  依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

  1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。

  3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。

  13 限公司 办公地址:广州市天河北路 183 号大都会广场 5、7、8、17、

  3、基金管理人可根据有关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更上述发售代理机构,并及时公告。

  住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元

  本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规

  27 日公开发售。经普华永道中天会计师事务所验资,本次募集的净认购金额为5,423,486,798.00 元人民币,认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计

  142,000.00 元人民币。上述资金已于 2013 年 3 月 5 日全额划入本基金在基金托管人中国建设

  银行股份有限公司开立的上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金托管专户。

  根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同于 2013 年 3 月 5 日正式生效。

  根据基金合同和招募说明书的有关规定,本基金管理人确定 2013 年 3 月 5 日为本基金的

  基金份额折算日。本基金折算前基金份额总额为 5,423,628,798.00 份,折算前基金份额净值为 1.00 元;根据本基金的基金份额折算方法,折算后基金份额总额为 54,236,287 份,折算后基金份额净值为 100.00 元。

  本基金的登记机构中国证券登记结算有限责任公司于 2013 年 3 月 6 日进行了变更登记。

  折算后的基金份额计算至整数位(小数部分舍去,舍去部分计入基金财产)。基金份额持有人

  可以自 2013 年 3 月 7 日起在其上海证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的

  基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》,向上海证券交易所申请基金份额上市:

  1.基金募集金额(含募集债券按基金合同约定的估值方法计算的价值)不低于 2 亿元;

  根据有关规定,本基金合同生效后,具备上市条件,于 2013 年 3 月 25 日起在上海证券

  本基金的基金份额在上海证券交易所的上市交易须遵照《上海证券交易所证券投资基金

  上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》,以及《上海证券交易所交易规则》等有关规定。

  基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止基金的上市交易,并报中国证监会备案:

  基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起 2 个工作日内发布基金终止上市公告。

  若因上述 1、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的,本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市开放式指数基金,无需召开持有人大会。

  基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购赎回清单,上海证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算并发布基金份额参考净值(IOPV),供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。

  上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于

  2013 年 3 月 5 日生效, 根据《上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和

  《上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金管理人

  自 2013 年 3 月 25 日起委托中证指数有限公司计算并发布本基金的基金份额参考净值(IOPV)。

  本基金 IOPV 的计算方法为:T 日 IOPV 为 T-1 日基金份额净值(若 T 日为基金分红除息日,

  则计算公式中的“T-1日基金份额净值”需扣减相应的收益分配数额。若T日为基金份额拆分、合并等权益调整日,则计算公式中的“T-1 日基金份额净值”需进行相应调整)

  与目前市场上股票 ETF 的 IOPV 相比,本基金的 IOPV 为非实时计算,不能实时反映国债

  价格的盘中变化,每个交易日公布的 IOPV 与该日交易时间内实时的投资组合市值存在差异。

  本基金的 IOPV 仅供投资人参考。IOPV 计算可能出现错误,投资人参考 IOPV 进行投资决策发

  投资人应当在申购赎回代理券商的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。

  基金管理人将在开始办理申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单,并可依据实际情况增减、变更申购赎回代理券商。

  申购和赎回的开放日为上海证券交易所交易日(基金管理人暂停申购或赎回时除外),投

  资者应当在开放日办理申购和赎回申请。开放时间为上午 9:30 至 11:30、下午 1:00 至 3:

  若上海证券交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对申购、赎回开放日和具体业务办理时间进行调整并在指定媒体公告。

  2. 本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

  4. 申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定。

  5. 基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申

  投资人申购本基金时,须根据申购赎回清单备足申购对价,基金份额持有人提交赎回申请时,必须持有足够的基金份额余额和现金,否则所提交的申购、赎回申请无效。

  投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价,则申购申请失败。如基金份额持有人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。

  投资人可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。投资人应及时查询有关申请的确认情况,否则,如因申请未得到登记机构的确认而造成的损失,由投资人自行承担。

  投资人 T 日申购、赎回成功后,登记机构在 T 日收市后为投资人办理基金份额与组合证

  券的清算交收以及现金替代等的清算,在 T+1 日办理现金替代等的交收以及现金差额的清算,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。由基金管理人与申购赎回代理券商于 T+2 日进行现金差额的交收,登记机构可以依据相关规则对此提供代收代付服务并完成交收。

  如果登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。

  登记机构可在法律法规允许的范围内,对清算交收和登记的办理时间、方式等进行调整。本基金管理人将按照相关法律法规要求在指定媒体公告。

  投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额或现金替代退补款未能按时足额交收的,基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。

  1.投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。目前,本基金最小申购、赎回单位为 1 万份。

  2.基金管理人可根据市场情况,调整申购与赎回的数额限制,基金管理人必须在调整生

  3.基金管理人可设定申购份额上限和赎回份额上限,以对当日的申购总规模或赎回总规模进行控制,并在申购赎回清单中公告。

  5.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。

  1.申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、投资人应收或应付的现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、基金份额持有人应收或应付的现金差额及其他对价。

  2.申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。

  申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。

  3.投资人在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过 0.4%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

  4. T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日公告,计算公式为计算日基金资

  产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。

  T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、现金替代、T 日预估现金部分、T-1 日现金差额、基金份额净值、申购份额与赎回份额上限及其他相关内容。

  组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

  现金替代是指申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组

  (1)现金替代分为 3 种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标志为“允许”)和必须现金替代(标志为“必须”)。

  禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。

  可以现金替代是指在申购基金份额时,允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代,但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。

  必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用现金作为替代。

  ①适用情形:可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法在申购时买入的证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。

  其中:替代证券数量单位为张;该证券的收盘价,指该证券前一交易日除权除息后的收盘价。

  如果上海证券交易所调整替代金额的计算方法或参数设置,则以上海证券交易所的通知规定为准。

  收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人需在证券恢复交易后买入,而实际买入结算价格加上相关交易费用后与申购时的价格可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比率,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。

  T 日,基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比率,并据此收取替代金额。在 T日后被替代的成份证券有正常交易的 3 个交易日(简称为 T+3 日)内,基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T+3 日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本(注,含交易等费用)的差额,确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证

  券实际购入成本加上按照 T+3 日的估值全价(即 T+3 日的估值净价与 T+3 日应计利息之和)

  计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。

  若现金替代日(T 日)后至 T+3 日期间被替代的证券发生付息等权益变动,则进行相应调

  T+3 日后第 1 个工作日,基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商

  ④替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为:

  如果上海证券交易所调整现金替代比例的计算方法或参数设置,则以上海证券交易所的通知规定为准。

  ①适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除,或基金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。

  ②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以该证券参考价格。

  该证券参考价格= 该证券 T-1 日估值价(注:如无特别所指,则为估值净价)+T 日应计

  根据债券交易市场的活跃度和流动性情况变化,基金管理人可调整“该证券参考价格”的确定原则,并在实施日前至少 3 个工作日公告。

  预估现金部分是指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估

  T 日预估现金部分=T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、赎回清单中必须现金替代的固定替代金额+申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券参考价格相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券参考价格相乘之和)

  另外,若 T 日为基金分红除息日,则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资

  产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。

  T 日现金差额=T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值-[申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日估值全价(即 T日的估值净价与 T 日应计利息之和)相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数

  量与 T 日估值全价(即 T 日的估值净价与 T 日应计利息之和)相乘之和]。

  T 日投资人申购、赎回基金份额时,需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收。

  现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时,如现金差额为正数,则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金;在投资人赎回时,如现金差额为正数,则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

  申购份额上限是指当日可接受的申购总份额。如果投资人的申购申请接受后将使当日申购总份额超过申购份额上限,则投资人的申购申请失败。

  赎回份额上限是指当日可接受的赎回总份额。如果投资人的赎回申请接受后将使当日赎回总份额超过赎回份额上限,则投资人的赎回申请失败。

  代码 债券简称 债券数量(手) 现金替代标志 可以现金替代保 固定替代金额

  2.证券交易所或银行间市场交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  5.当日申购或赎回申请达到基金管理人设定的申购份额上限或赎回份额上限的情况。

  6.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请、暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回对价。

  发生上述情形之一且基金管理人决定暂停申购或赎回的,基金管理人应当在当日报中国证监会备案。本基金因除上述第 5 项之外的其他情形暂停申购或赎回的,基金管理人应在指定媒体刊登暂停申购或赎回公告。在暂停申购或赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理并予以公告。

  如果基金投资人的申购申请被拒绝,投资人支付的申购对价将退还给投资人。已接受的赎回申请,基金管理人应当足额支付赎回对价。

  基金的登记机构可依据其业务规则,受理基金的非交易过户、基金份额的冻结与解冻等业务,并收取一定的手续费用。

  基金管理人可在法律法规允许的范围内,在不影响基金份额持有人实质利益的前提下,根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整,基金管理人应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的债券、货币市

  场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份国债和备选成份国债的资产比例不低于基金资产净值的 90%。

  上证 5 年期国债指数由中证指数有限公司编制和发布。如果指数发布机构变更或者停止标的指数编制及发布,或者标的指数由其他指数代替,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,在履行适当程序后变更本基金的标的指数,并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制机构变更、指数更名等事项),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。

  通过对标的指数中各成份国债的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的国债构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。

  在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年化跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

  有关法律法规、基金合同以及标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。

  本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责做出

  有关标的指数重大调整的应对决策、基金组合重大调整的决策,以及其他单项投资的重大决策。基金经理负责做出日常标的指数跟踪维护过程中的组合构建、组合调整及基金每日申购赎回清单的编制等决策。

  研究、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估、组合监控与调整各环节的相互协调与配合,构成了本基金的投资管理程序。

  (1)研究。研究团队依托基金管理人整体研究平台,整合外部信息包括券商等外部研究力量的研究成果,开展标的指数等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作,并撰写相关的研究报告,作为本基金投资决策的重要依据。

  (2)投资决策。投资决策委员会依据研究报告,定期或遇重大事件时临时召开投资决策委员会议,对相关事项做出决策。基金经理根据投资决策委员会的决议,进行基金投资日常管理。

  (3)组合构建。结合研究报告,基金经理主要采取优化抽样复制法,即通过对标的指数中各成份债券的历史数据和流动性等相关指标进行分析和优化,选择适当数目的债券构建组合。

  (4)交易执行。中央交易室负责基金的具体交易执行,同时履行一线)投资绩效评估。金融工程小组定期和不定期对本基金的投资绩效进行评估,并撰写相关的绩效评估报告,确认基金组合是否实现了投资预期,投资策略是否成功,并对基金组合误差的来源进行归因分析等。基金经理依据绩效评估报告总结或检讨以往的投资策略,如果需要,亦对投资组合进行相应的调整。

  (6)组合监控与调整。基金经理根据标的指数的每日变动情况,结合成份国债等的流动性状况、基金申购赎回的现金流量情况,以及基金投资绩效评估结果等,对基金投资组合进行动态监控和调整,密切跟踪标的指数。

  基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下,根据环境的变化和基金实际投资的需要,有权对上述投资程序做出调整,并将调整内容在招募说明书中列示。

  如果中证指数有限公司变更或停止上证 5 年期国债指数的编制及发布,或者上证 5 年期

  国债指数被其他指数所替代,或者由于指数编制方法等重大变更导致上证 5 年期国债指数不宜继续作为本基金的标的指数,或者证券市场有其他代表性更强、更适合于投资的指数推出,

  基金管理人依据维护投资人合法权益的原则,经与托管人协商一致,在履行适当程序后有权变更本基金的标的指数并相应地变更业绩比较基准,而无须召开基金份额持有人大会。

  本基金属于债券基金,其预期收益及风险水平低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金属于国债指数基。

Time:2020-02-18 21:46
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